在大多数情况下，村民自己在建庙是违法的。

原因是，根据我国宗教事务条例，宗教场所的建设必须由宗教团体或者宗教事务所申请，经上级宗教事务部门审核批准后方可建设。

如果个人或群体自行建设宗教场所，则违反了宗教事务条例。

此外，建立宗教场所也需要遵守相关的城乡规划法规和建筑法规。

如果个人或群体违反规定，自行擅自建筑，那么也是违法的。

虽然在某些特殊情况下，由于政府管理的不到位等原因，当地居民可能会自行建设宗教场所，但这种情况仍然是违法的。

因此，个人或群体自行建设宗教场所是违法的，应该遵守相关法律法规和程序，如有需要，应该向相关宗教团体或政府部门申请建设。