深圳大货车保险可以在当地的保险公司购买。为了购买保险，你需要先了解自己的需求，然后选择适合的保险公司，并提交相应的申请材料。

购买过程可能需要一些时间和精力，但最终你可以通过选择合适的保险公司来获得保障。