在乌鲁木齐上班交深圳社保是有一定的好处的。深圳作为经济发达的城市，社保待遇和医疗资源都相对丰富，参加深圳社保可以享受更好的医疗保障和社会福利。

另外，也可以积累更多的社保缴费年限，对将来的养老保障也会更有帮助。但是需要注意的是，需要按照相关规定办理社保跨地区转移手续，办理手续可能会稍微繁琐一些。所以，综合考虑个人需求和相关规定，可以选择适合自己的城市进行社保缴纳。