结论：需要出站。

解释原因：由于乌鲁木齐到兰州之间的火车和兰州到贵阳之间的高铁属于不同的交通系统，需要在兰州站下车，换乘高铁，因此需要出站。

内容延伸：在中途换乘不同交通系统的情况下，一般需要出站，完成必要的手续后再重新进站。

在购票时应该注意票面上的交通方式和到达站点，以免出现换乘困难或误车的情况。

同时，出站后还需要留出足够的时间完成换乘和办理手续，尤其是对于长途旅行，建议提前规划好行程，规避不必要的麻烦。